经济观察网 记者 陈姗 5月31日，中国金融期货交易所（以下简称中金所）发布公告，决定自2019年6月3日结算时起，对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度。

据了解，股指期货跨品种单向大边保证金制度，是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

7月3日：

③计算标的指数同比收益率分别与同期、未来一个月、未来两个月、未来三个月、未来六个月指标的皮尔逊相关系数。

一般来说，期货新品种的上市需要经过立项、审批、征求意见等几个阶段，在完成征求意见环节后，便将会确定具体上市日期，并提前发布相关挂牌基准价。

一位业内人士向《证券日报》记者表示，近两年行业发展提速，尤其是风险管理业务规模的提升，成为了期货公司多方角逐的主要方向，此次中信期货通过增资跃至行业首位，可见其对期货多元化业务的看好，尤其是对外开放程度提升背景下，国际化和风险管理业务的预期。

中信期货研究部张革表示，为满足各种交易策略的需要，许多投资者可能要参与到期指多个品种的、不同方向的交易中。股指期货实施跨品种单向大边保证金制度，这将提高投资者的资金使用效率，有效降低跨品种交易成本，便于各类市场参与者实施更为灵活的交易策略，更好地满足其多样化的交易需求。

综上，在产业链商品指数层面，钢企利润指数能够满足其最核心的诉求：标的指数能够在一定程度上表征产业链的利润，为产业的投资或对冲提供合适的工具。

若考虑同比收益率，此时标的指数对于宏观指标的预测性更强。指数同比收益率与PPI同比在领先二期以及领先三期维度上的相关性均达到了82%。因此对于宏观经济在季度频率上的深刻变化，投资者可以通过监控中心商品期货指数上进行观察。

5月15日，郑商所发布风险提示函称，近期影响苹果商场的不确定性要素较多，价钱坚定较大，请各会员单位真实增强出资者教育和风险防范作业，提示出资者慎重运作，感性出资。

　　套期保值交易和做市交易的开仓数量不受限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

关于调整锡期货品种相关合约交易手续费的通知

而此次跨品种的单边保证金调整则有针对性地降低了持仓成本，可谓有针对性的“微调”。

对标的指数价格做一阶差分获得滚动一个月收益率，收益率序列在领先一期的情况下与PPI环比的相关性达到59%，说明监控中心商品期货指数在收益率边际上的变化一定程度上能够表征未来一个月的PPI环比，具有一定的宏观预测性。

监控中心商品期货指数与沪深300的相关性在30%左右，而与中债的相关性在-10%左右，符合预期，因此进一步考察将其加入投资组合后的效果。

期货合约保证金计算方法

与上文类似，监控中心工业品期货指数也符合开发成期货标的的基本要求。在此基础上，需要进一步考察标的指数与市场核心诉求的匹配程度。

此前，中金所自2014年10月27日起对股指期货和国债期货实施了同品种单向大边保证金制度，并自2015年7月10日起率先对国债期货实施了跨品种单向大边保证金制度。

在期货公司的手续费中还包含代交易所收取的投资者保障基金，其计算方法是成交金额*缴纳保障基金比例，而缴纳的保障基金比例与期货公司的评级有关，级别越高，保障基金的比例越低。

另据百川盈孚数据显示，11月11日，中国金属硅市场参考价格20730元/吨，较上个统计日价格持平。

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