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敞口头寸计算(外汇敞口头寸)

2023-06-03 16:40分类:牛市操作 阅读:

企业财务公司作为一类“特殊”金融机构,在企业集团中扮演着“银行”的角色。其主要职能除集中管理集团资金、降低财务成本、提高资金使用效率以外,还可经监管部门审批后开展产业链金融服务、发行金融债券等业务。

长期投资是指计入“长期投资”科目的长期债券投资、长期股权投资和其他长期投资。

本文源自中国基金报

他表示,量化投资在国内依然属于初步兴起的阶段,虽然此前有过一时的红火,但是国内的量化投资本身还有很多不成熟的地方。结合他过往多年的研究实践中,他认为,量化投资还是应该追求均衡配置,追求更小回撤。

回顾2020年四季度,董梁指出,全球经历了疫情反复、全球市场不确定性缓和、资金风险偏好有所回升等事件,去年四季度风险资产普遍上涨,美元指数和黄金价格收跌。“四季度我国经济修复仍然强劲,预计 GDP 增长可能超市场预期,出口、服务业以及制造业投资进一步改善。同时我国积极布局产业结构转型升级,如期完成中欧投资协定谈判。”

常州化工轻工材料总公司(下称常州化轻)是目前华东地区主流的能化类商品贸易商之一,近年来公司的规模和销售额在逐年增长。然而,令常州化轻聚烯烃总经理戴国洪感到焦虑是,眼下能化类产品竞争激烈,同期既要比价格又要比服务,同时又是微利甚至无利,但是这个价格的波动又特别剧烈。

“卖出套保更多是防止生产商或进口商未来商品价格下跌,而在期货市场建立空头头寸,提前卖出一些期货,锁定销售价。”何峰举例说,2019年3月,某现货企业买了一船棕榈油,1.2万吨4月装船,当时价格为4226元/吨,买之后为防止到货价格下跌的风险,同时在期货P1905合约上卖出1200手,当时卖价为4430元/吨,这样就做了一个卖出套保。随着4月船期临近,货物到港现货开始转为期货交割,在交割地交割价格降到4180元/吨,加上当地交割升贴水,综合来看现货市场相当于亏损了192元/吨。但企业有期货合约卖出,通过期货平仓交割盈利240元/吨,期现合并之后,还有50多元/吨的盈利。通过此操作,企业既扩充了销售渠道,通过交割实现销售,又规避了货物价格下跌风险。

在对贷款进行五级分类后,不同类型贷款之间的迁徙也成为了一个值得关注的指标。2005年12月银监会印发《商业银行风险监管核心指标(试行)》明确贷款风险迁徙指标主要有正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙主和可疑类贷款迁徙率。而这里的迁徙主要特指下迁,即相对优的贷款类别下迁到更差贷款的比率,没有特定的监管标准。

 

(一)MPA评估体系

 

 

2012年我国根据巴塞尔协议III,发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,明确了:

(3)表内资产的风险计提方式如下:

这一时间跨度会带来潜在的货币汇率风险,因此也带来了货币对冲的机会和/或需求。

石建华也认为,一些公司担心监管部门和投资者的不理解,信息披露是关键。为避免“误读”和“不理解”,套期保值信息披露,既要披露期货端盈亏也要披露所对应的现货端盈亏。另外,能进行套期会计处理的,尽量使用《企业会计准则第24号——套期会计》进行处理,将套期保值期货端盈亏的公允价值变动部分和现货端的公允价值变动相抵(修正现货的入库成本或者存货的价值),不要计入投资损益科目。

等同于贷款的授信业务,包括一般负债担保、远期票据承兑和具有承兑性质的背书【100%】

限额还包括集团客户限额、国家风险限额、区域风险限额、组合限额。

计算公式为:最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100%。

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