来源：期货日报

上周国内A股市场整体表现疲弱，沪深两市双双大幅回落，上证指数自3000点一线下跌，最低跌至2920.93点，最后报收2932.17点，周跌幅为2.47%。期指三个品种均有不同程度下跌，其中IC延续弱势格局，主力合约跌幅超过3%，IF紧随其后，主力合约下跌1.77%，IH则相对抗跌，主力合约跌幅不到1%。基差方面，虽然市场走势低迷，但期指表现略强于现指，贴水明显收窄，其中IF及IH主力合约均由贴水转为升水，分别升水3.15点和2.13点，IC主力合约贴水幅度收窄至27.03点。

量能方面，交割结束之后期指持仓明显回升，三个品种当周共计增仓7595手，总持仓升至309800手。期指各品种持仓则呈现增减不一的态势，其中IF小幅减仓186手，持仓降至104956手，IH增仓1669手，持仓升至54555手，IC持仓大增6112手，持仓升至150289手。

主力持仓方面，由于走势有所差别，期指各品种主力资金变化也不尽相同。其中IF呈现多增空减的局面，多头增513手，空头减952手，净空持仓降至3220手；IH多空主力双双增仓，多头增839手，空头增372手，净空持仓降至2452手；IC虽然多空方均有增仓，但空头增仓力度明显大于多头，多头增1138手，空头增3841手，净空持仓升至14361手。

具体席位方面，伴随指数持续下探，IF多数席位多头持仓均出现不同程度下滑，以东吴期货、广发期货为例，其中东吴期货多头减仓500余手，持仓降至2628手，广发期货多头减仓371手，净多持仓降至1309手；与此同时，个别席位底部继续增持多单，例如中信期货，多头增仓1000余手，净多持仓自2180手跃升至3712手。空头方面，多数席位持仓呈现各有增减的情况，其中国泰君安期货及瑞银期货等席位空头继续增仓，国泰君安期货空头增仓217手，净空持仓升至1059手，瑞银期货空头增仓1101手，至1782手；与此同时，申银万国期货、华泰期货及国联期货等席位空头持仓则有所回落，其中国联期货空头减仓近800手至1172手。

总体来说，上周期指持仓有所恢复，但各品种主力持仓增减互现，预计期指短线跌势将有所放缓，呈现止跌企稳的走势。

来源：期货日报

上周国内A股市场在接连振荡几个交易日之后再度走弱，上证综指自2930点一线逐步回落，最低探至2874点附近，最终收报2885.29点。但是期指三个品种涨跌不一，IC表现较好，主力合约上涨0.52%，IF及IH则双双下跌，主力合约跌幅分别为1.12%和1.53%。基差方面，由于市场预期转差，期货贴水幅度扩大，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水10.4点、5.7点及51.1点。

量能方面，交割结束之后，期指持仓迅速回升，三个品种当周大幅增仓41693手，期指总持仓升至364269手，创近年以来新高。各品种持仓出现显著增长，IF增仓14982手，持仓升至123386手，IH增仓6727手，持仓升至63233手，IC增仓19984手，持仓升至177650手。

主力持仓方面，与前一周相比，期指各品种多空主力持仓均有明显增加。IF主力持仓多空主力双双增仓5000余手，多头增5830手，空头增5596手，净空持仓降至6983手。IH多空持仓也有一定程度增加，多头增3606手，空头增3893手，净空持仓增至4127手。IC主力显著增仓，多头增11165手，空头增10826手，净空持仓降至12956手。

具体席位方面，虽然指数持续下行，但IF底部增仓迹象明显，多数席位多头持仓均有增加。其中中信期货多头持仓增加1530手，净多持仓小幅升至3018手，广发期货多头增仓300余手，净多持仓增至2153手，华鑫期货多头自414手大幅增仓至1667手，在多数席位增仓的同时，五矿经易期货等少数席位多头持仓略有回落。空头方面，各席位持仓整体呈现有减有增的情况，其中上海东证、银河及西部期货等席位空头继续增仓，上海东证期货空头持仓增至10155手，净空持仓跃升至6000手之上，西部期货空头持仓自不足300手大幅增至1600余手，与此同时，申银万国、华西及平安期货等席位空头持仓则有所下滑。

总体来说，交割影响减弱之后，期指持仓如期回升，同时虽然多空主力均有增仓，但多头增仓幅度略大于空头。短期看，期指经过前期调整，短线或有所企稳。

（作者单位：永安期货）

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