我们处在一个信息过剩的时代，也感受着知识分享的变革， 对于如何将知识系统、全面地普及给更多业内人士，很多时候像是穿行在一条曲折而漫长的航道。而我们试图从繁杂的信息中梳理出最饱满、最实用的系统架构，给行业内的人提供一个深度交流与知识沉淀的空间。

2019年无疑是期权的爆发之年，商品和金融期权纷至踏来，铁矿石、沪深300、甲醇、PTA……期权陆续上市，期权大时代已经到来！期权作为衍生品皇冠上的“明珠”，其重要性和热度也无需赘述。

比如：上证50与沪深300与中证500指数之间进行跨品种套利。

上证50

理论上来说，相同或相似产品的交易价格应该相同，但是由于市场或渠道不同，就会导致同类产品的价格出现差异。此时买入低估的、卖空高估的，在两者价差出现回归时就可以获取中间的价差收益，这也就是通常所说的套利策略。

I、现货价格和期货价格均下降，但现货价格的下降幅度大于期货价格的下降幅度，基差缩小，从而使得经销商在现货市场上因价格下跌卖出现货蒙受的损失大于在期货市场上因价格下跌买入期货合约的获利。

4．月份相同或相近原则。

如果我这30个账户都开通了科创版权限和创业板权限，那么我一年的打新收益还能再增加三分之一。

手续费标准

据不完全统计，8000多名赌客分别来自湖南、广西、广东、四川、湖北、浙江等省份的数十个城市。

具体的盈利计算，这里就不再详细进行阐述了；虽然行情在下跌，但是也可以通过买入认沽期权的方式，来进行风险的对冲。

另外提醒的是，从IB里做空VMware股票的成本是每年4%的借券费用。

外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性，所以对冲基金一定不会只以一两组的货币对来进行对冲组合，而是以更多的货币对来进行对冲组合。

牛市套利：牛市套利亦称“买空套利”,是一种用于大多数商品和金融工具的期货交易方式。当市场价格看涨时，买进近期合约，卖出远期合约，利用不同月份相关价格关系的变化谋取利润。 在金融期货的牛市套利交易中，交易者买多近期金融期货，卖空远期金融期货，希望在市场行情见涨时，近期的金融期货涨势比远期金融期货涨势更猛，而在市场行情看跌时，近期的金融期货跌幅小于远期金融期货的跌幅。

熊市套利：熊市套利是“熊市套期图利” 的简称，又叫 “卖定套利”，是一种用于大多数商品和金融工具期货的交易方式，卖出近期合约，买进远期合约，利用不同合约月份相关价格变化而得取利润。 在进行金融期货的卖定套利时，也是卖出近期金融期货，而买入远期金融期货进行套利交易。在上涨市场中，只要远期合约上涨幅度大于近期合约上涨幅度，即可获利。在下跌市场中，若远期合约下跌幅度小于近期合约下跌幅度，则能盈利。农产品期货熊市套利和金融期货熊市套利操作方法相同。熊市套利和牛市套利又恰恰相反，不过，熊市套利大都用于市况下降的套利活动中。

蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是较近月份合约，远期合约以及更远期合约，我们称为近端、中间、远端。

上证50股指期货

中证500股指期货：

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